PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ISCAX и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCAX:

0.96

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ISCAX:

1.42

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ISCAX:

1.20

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISCAX:

0.49

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ISCAX:

4.44

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ISCAX:

3.67%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ISCAX:

16.22%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ISCAX:

-71.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ISCAX:

-18.15%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.14% против 10.46% соответственно.

ISCAX

С начала года

16.01%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

13.14%

1 год

15.68%

5 лет

8.27%

10 лет

1.14%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и ^GSPC

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...